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大学金融风险管理上册《风险管理基础》练习题

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本单元考点（4 个）

风险的定义与分类风险管理的基本流程风险偏好与风险容忍度全面风险管理框架

本单元练习题（27 题）

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1. 某商业银行董事会发布风险限额框架：全行风险偏好声明为「本行可承受的最大年度非预期损失不超过资本总额的15%」；风险部据此将信贷条线的风险容忍度设为「信贷条线年度非预期损失不得超过8%」。某分行提议的新产品组合预计占用非预期损失额度6.5%，低于信贷条线限额但仍需逐级审批。下列判断正确的是：A. 8%是风险偏好，15%是风险容忍度 B. 风险容忍度是风险偏好向各业务条线分解后的具体化，6.5%的产品组合仍须对照条线容忍度审批 C. 只要产品组合低于全行15%的偏好即可直接通过审批，无需对照条线限额 D. 风险偏好比风险容忍度更具体，应逐条线下达

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2. 某制造企业已完成风险识别与风险评估，随后依据评估结果选择并实施降低风险的措施，最后持续跟踪风险变化并检查措施效果。按风险管理基本流程，第二步之后、持续跟踪之前的环节是____。

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3. 某金融机构的风险偏好规定，年度非预期损失上限为资本总额的7.5%。机构资本总额为200亿元，某业务单元的风险容忍度设为年度非预期损失不超过12亿元。该业务单元的风险容忍度占资本总额的比例比机构风险偏好上限低多少个百分点？

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4. 某保险公司新设风险管理岗位，员工小张在处理一项新产品风险时依次执行了以下活动：（1）对公司现有风险数据库进行梳理，判断该产品可能面临的新风险种类；（2）运用模型测算各类风险发生的概率及潜在损失；（3）将持续监控各风险指标的变化情况；（4）通过再保险安排降低承担的风险水平。若严格按照风险管理基本流程的规范顺序排列上述活动，正确的是（　）。 A. （2）（1）（3）（4） B. （1）（2）（3）（4） C. （1）（2）（4）（3） D. （1）（3）（2）（4）

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5. 全面风险管理框架要求从集团整体视角整合各业务单元风险，而非简单加总。某集团两个业务单元的独立风险价值分别为 VaR_A = 300 万元、VaR_B = 400 万元，两者收益相关系数 ρ = 0.5。按全面风险管理框架下的整合风险公式 VaR_P = √(VaR_A² + VaR_B² + 2ρ × VaR_A × VaR_B)，计算集团整体 VaR_P（保留两位小数）。

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6. 某保险公司董事会制定风险管理框架。董事会先确定全公司风险偏好：任何单一业务条线的年度非预期损失不得超过资本总额的12%。合规部随后报备三项设定：方案A——承保条线风险容忍度为10%；方案B——把全公司风险偏好下调至9%后，仍按承保条线容忍度10%执行；方案C——投资条线风险容忍度为15%。根据风险偏好与风险容忍度的层级关系（容忍度不得突破偏好），三项方案中可行的是____，不可行的是____（用A、B、C按字母顺序填写，如'B、C'的形式）。

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7. 某资产管理公司资本总额为150亿元。董事会确定的风险偏好为：全公司年度非预期损失不超过资本总额的10%。风险管理委员会拟将旗下固收条线的风险容忍度设定为：该条线年度非预期损失不超过48亿元。请判断该容忍度设定是否符合风险偏好要求，并给出该条线允许的最大年度非预期损失金额。

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8. 某证券公司董事会发布的风险偏好声明规定：公司整体可承受的年度非预期损失不超过资本总额的10%。公司资本总额为160亿元。风险管理部将自营投资条线的风险容忍度设定为：该条线年度非预期损失不超过风险偏好对应金额的60%。（1）计算公司风险偏好对应的年度非预期损失上限金额；（2）计算自营投资条线的风险容忍度金额；（3）若某年该条线实际年度非预期损失为8.4亿元，判断其是否突破风险容忍度，并说明理由。

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9. 某集团董事会已确定整体风险偏好，但各业务单元未据此制定自身风险限额；同时，各单元仅在内部处置风险，未向集团汇总风险信息。若要使治理安排符合全面风险管理框架，集团应建立____的机制。

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10. 某资产管理机构资本总额为3亿元，董事会规定全机构年度非预期损失的风险偏好上限为资本总额的6%。为落实该偏好，制度明确某投资组合的风险容忍度上限为全机构风险偏好金额的20%。该组合预计年度非预期损失为540万元。计算该组合的风险容忍度上限，并判断预计损失超出或低于该上限多少万元。

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11. 某金融科技公司董事会声明：“为支持创新增长，公司愿意承担适度的模型风险。”随后，风险委员会规定：“若模型验证误差率连续两个季度超过2%，须暂停相关模型上线。”下列判断最准确的是： A. 董事会声明是风险容忍度，委员会规定是风险偏好 B. 董事会声明是风险偏好，委员会规定是风险容忍度 C. 两者都是风险偏好，因为均涉及模型风险 D. 两者都是风险容忍度，因为均由公司内部制定

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12. 某证券公司在开展年度风险管理工作时，首先全面排查了各业务条线可能面临的信用风险、市场风险和操作风险，并对各类风险的发生可能性和损失程度进行了分析与排序。按风险管理的基本流程，该公司先后完成的两个环节依次是（　）。 A. 风险识别、风险评估 B. 风险评估、风险识别 C. 风险计量、风险控制 D. 风险监测、风险识别

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13. 某证券公司风险偏好声明规定：全公司年度非预期损失总额不得超过资本总额的8%。公司资本总额为120亿元，下设经纪、投行、自营三个业务条线。风险管理部提出如下方案：自营条线风险容忍度设定为年度非预期损失不超过6亿元；经纪条线设定为4亿元；投行条线设定为8亿元。已知风险容忍度须在风险偏好给定的总量约束内分解设定，且各条线容忍度之和不得突破风险偏好上限。下列判断正确的是： A. 三条线容忍度之和为18亿元，未超过资本总额，方案合规 B. 三条线容忍度之和为18亿元，超过风险偏好上限9.6亿元，方案不合规 C. 仅投行条线容忍度超限，其余两条线合规，方案整体合规 D. 风险偏好由风险管理部制定，故可自行调整为18亿元

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14. 某资产管理公司按照风险管理基本流程开展年度工作，依次执行了以下活动：（1）通过访谈与数据梳理，发现公司面临市场风险、信用风险和操作风险；（2）采用在险价值（VaR）方法对各类风险可能造成的损失大小进行量化测算；（3）根据测算结果，决定对市场风险采用限额管理予以控制；（4）定期检查各风险控制措施的执行情况并评估其有效性。上述四项活动分别对应风险管理基本流程中的哪一个环节？请按顺序写出环节名称，并说明风险管理基本流程的完整顺序。

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15. 某金融控股公司推行全面风险管理框架，要求从公司整体视角度量和整合风险。已知业务单元A的风险价值为VaR_A = 500万元，业务单元B的风险价值为VaR_B = 1200万元，两单元风险的相关系数ρ = 0.3。按照框架下基于相关性的整合方法，公司整体风险价值为VaR = √(VaR_A² + VaR_B² + 2ρ·VaR_A·VaR_B)（结果保留两位小数）。请计算：（1）公司整体风险价值；（2）相对两单元风险简单加总而言，整合后实现的分散化风险节约额（万元）。

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16. 某金融机构梳理其面临的多项风险来源：①本国货币政策收紧导致整个市场资产价格普遍下跌；②某持仓企业因自身经营不善可能违约；③某行业技术路线被淘汰；④央行意外调整基准利率。其中，无法通过增加资产组合中的资产数量来降低或分散的风险共有几项？ A. 1项　B. 2项　C. 3项　D. 4项

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17. 某公司梳理了经营中面临的多种不确定因素：①原材料价格波动导致生产成本上升或下降；②暴雨可能引发厂区损失；③银行远程转账系统中断可能延误支付；④公司为高管购买保险后，高管为自身利益故意放松风控执行。此外，公司风险管理部门按风险能否分散将其区分为可分散风险与不可分散风险。请回答：上述④属于____风险（按风险产生的原因分类），①②③④中属于不可分散风险的是____（填序号）。

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18. 某商业银行风险管理部门按照风险管理的基本流程开展工作，其依次完成的活动为：风险识别、风险计量、风险监测、风险控制。下列关于该流程首个环节的说法，正确的是（　）。 A. 风险控制是风险管理基本流程的第一个环节 B. 风险识别是风险管理基本流程的第一个环节，即对银行面临的各类风险进行系统辨认与归类 C. 风险计量是风险管理基本流程的第一个环节，负责确定风险的大小 D. 风险监测是风险管理基本流程的第一个环节，负责持续跟踪风险变化

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19. 风险通常指未来结果的不确定性及其可能产生的不利影响；按风险来源分类，借款人不能按约偿还本息所致的风险属于____风险。

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20. 某机构评估四项情形：甲，利率未来变动可能使债券价值下降；乙，客户经营状况不确定，可能无法按约还款；丙，仓库已确定发生一笔固定维修支出；丁，交易系统故障的发生与否不确定，发生后可能造成业务损失。按风险须具有未来结果不确定性且可能产生不利影响的定义，并按风险来源分类，属于操作风险的情形有多少项？

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21. 某项未来事件的结果尚不确定；若其发生，可能造成损失，也可能不造成损失，但不可能带来收益。按风险是否可能同时带来收益与损失分类，该事件属于____风险。

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22. 某企业识别出四项不确定情形：甲，外汇汇率波动可能影响其外币资产价值；乙，厂房可能遭遇洪水并发生损失；丙，员工操作失误可能造成业务中断；丁，客户可能无法按合同付款。按风险来源分类，甲属于市场风险。上述四项中共有几项属于市场风险？

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23. 某基金会开展风险管理工作，依次需要发现可能影响目标实现的风险，分析风险发生的可能性及影响，选择并落实应对措施，持续检查风险及应对措施的变化。上述活动的正确流程顺序是： A. 风险识别—风险评估—风险应对—风险监控　B. 风险评估—风险识别—风险监控—风险应对　C. 风险应对—风险监控—风险识别—风险评估　D. 风险监控—风险应对—风险评估—风险识别

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24. 某支付平台拟管理新业务的风险：团队先梳理业务链条，识别出流动性与操作风险；随后依据历史数据和压力情景估计风险发生可能性及潜在损失；再设定预警指标并持续跟踪其变化；最后对超限风险采取处置措施。按风险管理基本流程，第二项工作属于____。

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25. 某银行的网络攻击可能导致客户信息泄露并造成经济损失，但不会为银行带来收益。按风险是否同时可能带来收益与损失分类，该风险属于____风险。

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26. 某金融机构梳理三项情形：甲，未来新产品的市场接受度不确定，可能带来额外收益，也可能造成投入损失；乙，已签合同约定下月支付金额固定的场地租金；丙，未来可能发生的设备意外损坏只会造成损失或不造成损失。依据风险是未来结果具有不确定性且可能产生不利影响，并按是否可能同时带来收益与损失分类，下列判断正确的是： A. 甲不属于风险，乙属于风险 B. 甲属于投机风险，乙不属于风险 C. 乙属于纯粹风险，丙属于投机风险 D. 甲属于纯粹风险，丙不属于风险

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27. 某商业银行启动新一轮风险管理工作：第一步通过数据梳理发现各业务条线面临的各类风险，第二步运用模型对风险发生的可能性与影响程度进行量化分析。按照风险管理的基本流程，紧随其后应开展的工作是____，最后对风险变化及应对措施的执行情况进行____。

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