全面风险管理框架 — 金融计算题

全面风险管理框架要求从集团整体视角整合各业务单元风险，而非简单加总。某集团两个业务单元的独立风险价值分别为 VaR_A = 300 万元、VaR_B = 400 万元，两者收益相关系数 ρ = 0.5。按全面风险管理框架下的整合风险公式 VaR_P = √(VaR_A² + VaR_B² + 2ρ × VaR_A × VaR_B)，计算集团整体 VaR_P（保留两位小数）。