全面风险管理框架 — 金融计算题

某金融控股公司推行全面风险管理框架，要求从公司整体视角度量和整合风险。已知业务单元A的风险价值为VaR_A = 500万元，业务单元B的风险价值为VaR_B = 1200万元，两单元风险的相关系数ρ = 0.3。按照框架下基于相关性的整合方法，公司整体风险价值为VaR = √(VaR_A² + VaR_B² + 2ρ·VaR_A·VaR_B)（结果保留两位小数）。请计算：（1）公司整体风险价值；（2）相对两单元风险简单加总而言，整合后实现的分散化风险节约额（万元）。