大学金融风险管理上册《金融监管与资本充足》练习题

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本单元考点（5 个）

巴塞尔协议与资本监管框架资本充足率计算方法杠杆率监管要求系统重要性金融机构监管宏观审慎监管政策

本单元练习题（27 题）

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1. 在巴塞尔协议Ⅱ的三支柱框架中，某银行已按最低资本要求计量并约束资本水平，也已履行风险信息公开披露义务。监管机构还需通过评估银行资本充足状况及风险管理过程，决定是否要求其采取整改措施。这项监管职能对应哪一支柱？ A. 最低资本要求　B. 监管检查　C. 市场纪律　D. 存款保险

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2. 某全球系统重要性银行（G-SIB）的评级档次被监管机构确定为需满足2.0%的附加资本要求。已知巴塞尔协议Ⅲ对G-SIB的最低普通股一级资本（CET1）比率为4.5%，并要求该行按风险加权资产口径计提储备资本缓冲。若不考虑逆周期资本缓冲，该行按监管要求应达到的CET1比率目标为：A. 4.5%　B. 6.5%　C. 8.5%　D. 9.5%

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3. 某全球系统重要性银行（G-SIB）被监管机构评定为需满足1.5%附加普通股一级资本（CET1）要求的档次。已知巴塞尔协议Ⅲ规定的最低CET1比率为4.5%，储备资本缓冲为2.5%。该银行核心资本总额为800亿元，风险加权资产（RWA）为10000亿元。请计算：该银行满足含附加资本要求在内的CET1监管要求所需的核心资本总额，并判断其资本缺口为多少亿元。

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4. 某国内系统重要性银行，扣减前核心一级资本130亿元，商誉及其他无形资产扣减项12亿元；其他一级资本25亿元，二级资本35亿元；风险加权资产2200亿元。当前监管框架规定：核心一级资本最低要求4.5%，储备资本缓冲2.5%，逆周期资本缓冲0.5%，国内系统重要性银行附加资本要求1.0%；上述缓冲与附加要求均须由核心一级资本满足。该银行核心一级资本充足率低于包含全部缓冲及附加要求的最低核心一级资本要求，其核心一级资本缺口为____亿元（保留两位小数）。

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5. 某商业银行风险加权资产为 8000 亿元，其二级资本为 160 亿元，其他一级资本为 80 亿元。按照巴塞尔协议Ⅲ资本监管框架，总资本充足率最低要求为 8%，另需计提 2.5% 的储备资本缓冲（由核心一级资本满足）。若该银行总资本充足率恰好达到包含储备资本缓冲的监管要求，则其核心一级资本至少应为 ___ 亿元。

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6. 某全球系统重要性银行须满足外部总损失吸收能力（TLAC）要求。监管规定其TLAC不得低于风险加权资产的18%，也不得低于杠杆暴露的6.75%。该行风险加权资产为8000亿元，杠杆暴露为2.4万亿元，现有合格TLAC为1400亿元。假定合格TLAC可同时用于满足两项要求，求该行至少还需补充多少亿元TLAC？

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7. 某商业银行的核心资本为 60 亿元，附属资本为 20 亿元，表内加权风险资产总额为 800 亿元。根据《巴塞尔协议》资本充足率的计算方法，该银行的资本充足率为 ____ %（保留一位小数）。

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8. 某监管机构实施逆周期资本缓冲规则：当信贷缺口 g≤3% 时，缓冲率 b=0；当 g>3% 时，b=min[2%，0.2×(g−3%)]，其中 g 与 b 均以百分点计。若某时期该经济体的逆周期缓冲率被设定为 0.8%，则对应的信贷缺口 g 为____个百分点。

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9. 某金融集团因规模、复杂性及与其他机构的关联度较高，被监管部门认定为系统重要性金融机构。下列哪项监管安排最符合对其系统重要性风险的审慎管理？ A. 实施更高强度的持续监管，并要求其增强损失吸收能力　B. 仅在出现重大损失后启动监管　C. 对其豁免审慎监管要求　D. 将监管重点限定为年度财务报表审计

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10. 某金融集团被认定为系统重要性金融机构。监管部门希望降低其经营困境向其他机构和金融市场传导的可能性，以下哪项安排最符合针对系统重要性金融机构的监管思路？ A. 降低对其持续监管的频率，避免影响其业务决策　B. 对其实施强化监管，并要求制定可执行的恢复与处置安排　C. 仅在其实际发生违约后再评估风险外溢　D. 将监管重点限定为单一法人机构的日常合规检查

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11. 某金融集团已满足一般银行资本最低要求，但监管评估认定其因复杂的集团结构、广泛的机构关联和关键金融服务地位而具有系统重要性。集团管理层据此主张，无须接受额外监管安排。按系统重要性金融机构监管原则，满足一般最低资本要求并不免除其接受____。

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12. 某商业银行的核心资本为 45 亿元，附属资本为 25 亿元，表内加权风险资产总额为 700 亿元。根据《巴塞尔协议》资本充足率的计算方法，计算该银行的资本充足率。

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13. 某商业银行核心一级资本为96亿元，风险加权资产为800亿元。监管要求包括：核心一级资本充足率最低要求4.5%，储备资本缓冲2.5%，逆周期资本缓冲0.5%，系统重要性银行附加资本要求1.5%。该银行均需满足以上全部要求。请计算：(1)该银行适用的核心一级资本充足率总监管要求；(2)该银行当前核心一级资本充足率；(3)在不补充资本、风险加权资产不变的情况下，判断该银行是否满足总监管要求，并计算核心一级资本超出或缺口多少亿元。

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14. 某监管部门为防范住房信贷风险在金融体系内累积，采用宏观审慎风险指数决定统一的住房贷款最高贷款价值比（LTV）上限。指数 I=0.5C+0.3H+0.2F，其中 C、H、F 分别为信贷扩张、房价偏离和金融机构共同风险暴露的标准化指标。若 I≥1.1，将现行70%的LTV上限下调5个百分点；若 I<1.1，则维持不变。某期 C=1.4、H=1.2、F=0.8。计算该期指数及调整后的LTV上限。

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15. 根据金融稳定理事会（FSB）对全球系统重要性银行（G-SIB）的评估方法，监管机构采用五类指标（规模、关联性、可替代性、复杂性、跨境业务）打分并据此划定附加资本档次。某银行各项指标得分中，规模得分占其总分的比重上升，但五类指标的权重设定保持不变。若该银行总分升至更高档次区间，监管机构对其应采取的正确处理是： A. 将其划入更高G-SIB档次，要求其持有更高比例的附加损失吸收资本，并接受更严格的持续监管 B. 因五类指标权重均为20%且未变，其档次不变，无需追加任何资本要求 C. 降低其存款准备金率以缓解其资本补充压力 D. 允许其通过扩大同业负债规模来替代补充附加资本

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16. 某商业银行核心资本为72亿元，附属资本为18亿元。表内信用风险加权资产为850亿元。另有不可撤销贷款承诺60亿元，信用转换系数为0.5，转换后适用风险权重为100%；市场风险资本要求为4亿元，操作风险资本要求为6亿元。按巴塞尔协议，市场风险和操作风险资本要求均按12.5倍计入风险加权资产。请计算该银行的资本充足率（以百分数表示，保留两位小数）。

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17. 针对系统重要性金融机构，监管部门通常采取哪项监管安排？ A. 适用更严格的监管要求并设置额外资本要求　B. 免除资本充足监管要求　C. 仅在发生风险事件后开展监管　D. 统一取消信息披露要求

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18. 宏观审慎监管政策的核心目标是防范____，维护金融体系整体稳定。

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19. 某监管部门为抑制信贷顺周期扩张，规定：信贷缺口低于5%时逆周期资本缓冲率为0；达到5%但低于8%时为1%；达到8%时为1.5%。某银行的信贷缺口为8%，其适用该缓冲要求的相关信用风险敞口为320亿元。按“缓冲资本要求＝相关信用风险敞口×逆周期资本缓冲率”计算，该银行应持有多少亿元逆周期资本缓冲？

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20. 宏观审慎监管政策通过逆周期调节，重点抑制金融体系的____。

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21. 为避免银行仅依赖风险权重计量而过度扩张表内外杠杆，巴塞尔Ⅲ在风险加权资本要求之外设置的非风险加权资本约束指标称为____。

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22. 监管部门发现，若干银行虽各自满足个体审慎要求，但因相互关联度高、共同持有相似资产，单家机构受冲击可能引发同业连锁反应。监管部门据此对关联度较高的机构统一提高资本要求。该措施主要针对系统性风险的____维度。

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23. 对被认定为系统重要性金融机构的银行，监管机构为降低其风险外溢，应优先采取哪项监管措施？ A. 实施强化监管并要求其具备更强的损失吸收能力　B. 取消持续监管以减少合规负担　C. 仅在银行出现亏损后进行监管评估　D. 将其监管标准调整为低于普通银行

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24. 按巴塞尔Ⅲ杠杆率监管最低标准，杠杆率不得低于3%。某银行的杠杆率为2.95%，下列判断哪项正确？ A. 符合最低杠杆率要求　B. 未达到最低杠杆率要求　C. 只有低于2%才不合规　D. 杠杆率不适用最低监管标准

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25. 某经济体在繁荣期出现信贷快速扩张、金融机构普遍放宽风险定价的现象；随后外部冲击使融资条件骤紧，银行为守住资本约束同步收缩信贷。若监管部门要运用宏观审慎监管政策缓和跨周期的顺周期效应，以下哪一政策安排最恰当？ A. 繁荣期释放资本缓冲，冲击后提高缓冲要求　B. 繁荣期积累逆周期缓冲，冲击后适时释放　C. 繁荣期与冲击后均维持缓冲要求不变　D. 仅对单家银行逐一调整要求，不考虑系统周期

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26. 某银行被认定为系统重要性金融机构，监管机构要求其额外持有相当于风险加权资产1%的损失吸收资本。若该银行的风险加权资产为800亿元，需额外持有多少亿元损失吸收资本？

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27. 某监管机构为抑制信贷顺周期扩张，设定宏观审慎逆周期缓冲规则：信贷缺口 g≤3% 时缓冲率为0；g>3%时，缓冲率 b=min[2%，0.2×(g−3%)]。当金融压力指数达到6时，监管机构释放当期缓冲率的40%。某期 g=9%，金融压力指数恰为6。按该规则，释放后缓冲率为多少？

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