大学金融风险管理上册《信用风险管理》练习题

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本单元考点（5 个）

信用评级与评级机构违约概率与损失率估计信用风险缓释技术信用衍生产品与CDS内部评级法（IRB）

本单元练习题（27 题）

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1. 下列各项中，属于信用风险缓释技术的是（　　） A. 提高对借款人财务报表的分析频率 B. 要求借款人提供房产作为抵押品 C. 缩短贷款审批流程以提高放款效率 D. 上调贷款利率以增加利息收入

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2. 某评级机构对发行人X的信用评级由AA下调一级至AA−，随后因财务继续恶化被列入负面观察名单。若该机构评级符号采用 AAA/AA+/AA/AA−/A+/A/A−…由高到低排列，则下列说法正确的是：A. AA−的信用等级高于AA，下调意味着违约概率上升 B. AA−的信用等级低于AA，下调通常意味着违约概率相对上升 C. 列入负面观察名单等同于已实际违约 D. 评级下调后发行人的预期违约概率必然下降

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3. 某投资者买入一份名义本金为 800 万元的信用违约互换（CDS）信用保护。发生约定信用事件后，双方按现金结算，且不考虑应计保费；保护卖方支付 520 万元。若结算金额按名义本金与参考实体回收率之差计算，则该参考实体的回收率为____。

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4. 某银行对一笔本金500万元的一年期贷款进行信用风险评估。经模型测算，借款人未来一年违约概率为2%，若发生违约，违约损失率（LGD）为60%。按照信用风险损失估计的基本框架，该笔贷款一年期预期信用损失为多少万元？ A. 3万元 B. 6万元 C. 10万元 D. 12万元

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5. 某银行对企业发放贷款，未缓释风险敞口为600万元。企业提供符合要求的债券作为合格金融质押品，债券市值为400万元，适用折扣率为5%。按“认可质押品金额＝质押品市值×（1－折扣率）”计算，信用风险缓释后的风险敞口是多少？

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6. 某银行向企业发放一笔贷款，为降低信用风险，银行与企业签订信用风险缓释协议：以企业名下已登记的特定厂房设定____（填“抵押”或“质押”），并引入第三方银行提供____（填“抵押”或“保证”）。上述两种做法均属于通过转移或分散风险敞口来缓释信用风险的缓释技术。

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7. 某机构对200笔同质、等额且观察期相同的贷款进行统计，期末有8笔发生违约。每笔违约贷款的违约时风险暴露均为30万元，违约贷款处置后合计净回收额为72万元。按样本频率估计违约概率，并按违约时风险暴露口径估计违约损失率。

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8. 某评级机构采用主序列评级符号：AAA、AA+、AA、AA−、A+、A、A−、BBB+、BBB、BBB−（同一大级别内按“+、无符号、−”细分）。某发行人Y原信用评级为AA，因偿债能力显著恶化被下调至BBB。已知该发行人发行债券的信用利差在AA级时为120个基点，且经验数据显示评级每下调一个细分等级，信用利差平均上升25个基点。（1）指出评级机构下调评级属于信用风险的哪一类风险来源信号；（2）计算AA至BBB之间共下调了几个细分等级；（3）计算该债券下调后的信用利差。

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9. 评级机构甲将企业的长期发行人评级标为 BBB+，并将其列入“负面展望”；评级机构乙对同一企业给出 BBB，并列入“评级观察：可能下调”。两家机构均声明采用同一评级尺度，且符号等级由高到低依次为 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC。仅根据题干信息，下列判断哪项成立？ A. 甲的当前评级高于乙，且“负面展望”不等同于已下调评级　B. 乙的当前评级高于甲，且列入观察即表示已下调一级　C. 两家机构当前评级相同，展望与观察均属于评级符号　D. 甲的当前评级高于乙，且负面展望已使评级自动降为 BBB

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10. 某基金持有名义本金为1200万元的债券，并买入同额CDS信用保护，年保费率为2.4%，按季度支付。上一期保费已结清；信用事件发生在本季度已过75天时，按30/360计息。双方约定现金结算，拍卖最终价格为面值的35%，买方须支付截至信用事件日的应计保费。信用事件发生时，保护买方扣除应计保费后的净收款为____万元。

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11. 某评级机构长期债务评级符号序列为：AAA、AA+、AA、AA−、A+、A、A−、BBB+、BBB、BBB−、BB+、BB、BB−、B+、B、B−、CCC+、CCC、CCC−、CC、C、D。定义相邻符号之间相差1个级距，同一大级别内按“+、无符号、−”排列，跨大级别相邻符号也相差1个级距。数值刻度为AAA=1，AA+=2，…，D=22。投资级为BBB−及以上（数值≤10），投机级为BB+及以下（数值≥11）。某基金持有三只债券，市值权重分别为50%、30%、20%，初始评级为：债券甲A−，债券乙BBB，债券丙BB+。一年后评级调整：甲下调2个级距，乙上调1个级距，丙下调3个级距。计算调整后该组合的加权平均评级数值（保留两位小数），并判断是否满足“加权平均评级数值≤8.5”的投资级内部风控门槛。

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12. 某商业银行对某企业集团采用高级内部评级法（高级IRB）计量信用风险。银行内部评级模型对该集团下两笔贷款A和B估计出相同的违约概率PD=1.5%和违约损失率LGD=50%。已知贷款A的违约风险暴露EAD_A=800万元，两笔贷款的预期损失合计为21万元。在高级IRB下，预期损失EL=PD×LGD×EAD。求贷款B的违约风险暴露EAD_B（单位：万元）。

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13. 某银行同时采用基础内部评级法和高级内部评级法计量两笔贷款的预期损失。贷款甲（基础IRB）：违约概率PD=2%，违约风险暴露EAD=500万元，违约损失率按监管规定的45%取值；贷款乙（高级IRB）：PD=2%，EAD=300万元，银行自行估计的违约损失率LGD=30%。则该银行这两笔贷款的预期损失总额为____万元。

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14. 穆迪投资者服务公司（Moody’s）的长期信用评级序列中，A2、A3、Baa1、Baa2、Baa3、Ba1依次代表信用等级逐级降低。某发行人的评级由A2下调至Ba1，共下调了几个等级？

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15. 某银行为降低对借款企业的信用风险，要求第三方机构为该笔贷款提供保证。该措施属于哪类信用风险缓释技术？ A. 抵押　B. 质押　C. 保证　D. 信用衍生工具

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16. 甲公司作为信用保护买方，向乙机构购买一份名义本金为500万元的单年期信用违约互换（CDS），按年费率6%在期末支付保费，保费在信用事件发生当年仍须足额支付。合约采用现金结算，约定回收率为40%（即保护卖方按名义本金与回收价值之差赔付）。设该年度末标的债务发生约定信用事件，请分别计算：（1）甲公司当年应支付的CDS保费；（2）信用事件发生时乙机构应支付的赔付金额；（3）甲公司该笔CDS的净现金流（赔付收入减保费支出）。

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17. 在CDS交易中，保护买方按约定向保护卖方支付保费；若发生约定信用事件，保护卖方按合约承担信用损失。CDS的英文全称为____。

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18. 某银行对企业的贷款未缓释风险敞口为800万元。银行为缓释信用风险，引入一家合格第三方担保机构对该笔贷款中500万元的本金提供全额担保，适用替代法且担保机构风险权重调减系数按0%处理。若仅考虑该项担保缓释、不考虑其他缓释手段，则该笔贷款经缓释后的有效风险敞口为（　　）万元。 A. 300 B. 500 C. 800 D. 1300

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19. 在内部评级法（IRB）下，某商业银行对某企业贷款采用高级IRB，银行自行估计的违约概率PD=2.5%，违约风险暴露EAD=1200万元。若该贷款的预期损失为12万元，则银行估计的违约损失率LGD为___。

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20. 某企业收到三家评级机构的长期信用评级：甲机构评为BBB−，乙机构评为BB+，丙机构评为A−。已知本题采用的评级口径中，BBB−及以上属于投资级，低于BBB−属于投机级。请计算将该企业评为投机级的评级机构数量。

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21. 银行与同一交易对手签订具有法律效力的协议，将双方符合条件的应收款项与应付款项相互抵销，以降低交易对手违约造成的信用损失。这项措施属于哪种信用风险缓释技术？ A. 净额结算　B. 信用评级　C. 贷款定价　D. 贷后检查

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22. 某机构未持有某企业的债券，却与交易对手签订以该企业为参考实体的CDS，并作为信用保护买方。仅依据CDS的基本结构，哪项判断正确？ A. 该机构必须先买入参考实体债券，CDS才有效　B. 该机构可通过支付保费获得约定信用事件发生时的保护，无须持有参考债务　C. 该机构作为保护买方，需在信用事件发生时向保护卖方赔付　D. 该机构支付的保费属于参考实体债券的利息

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23. 某银行持有一笔面值1000万元的一年期公司债券。内部评级模型测算该发行人未来一年违约概率为2.5%，违约后预期回收率为45%（回收以违约时点价值计），违约风险暴露等于面值。银行按预期信用损失计提减值准备，并要求减值准备与银行承担的违约净损失（预期损失）完全匹配。请计算：(1) 该债券的违约损失率LGD；(2) 预期损失EL；(3) 应计提的减值准备金额。

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24. 某银行审查四项拟采用的信用风险缓释安排，需同时核对缓释方式与法律形式的对应关系。下列哪一项对应正确？ A. 以厂房设定质押，并以存单设定抵押 B. 以厂房设定抵押，并以存单设定质押 C. 将第三方保证认定为抵押，并将信用违约互换认定为保证 D. 将信用违约互换认定为质押，并将第三方保证认定为抵押

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25. 在一份信用违约互换（CDS）合约中，支付保费以获得信用保护的一方称为____方，收取保费并在信用事件发生时承担损失赔付义务的一方称为____方。

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26. 某评级报告采用长期信用等级符号“ Aaa、Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、A3”，而非“AAA、AA+、AA、AA−”这一类符号体系。该评级体系对应的评级机构是____。

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27. 国际两大评级机构的长期信用等级符号存在对应关系：标普（S&P）体系中的AAA、AA+、AA、AA−、A+、A、A−依次对应穆迪（Moody's）体系中的Aaa、Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、A3。若某发行人的穆迪评级为Aa3，则其对应的标普评级符号为____；在两大体系中，该等级均属于投资级与投机级的分界线（标普BBB−/穆迪Baa3）____（填“以上”或“以下”）。

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