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违约概率与损失率估计 — 金融计算题

金融风险管理信用风险管理 AI 三重审校通过

题目

某机构对200笔同质、等额且观察期相同的贷款进行统计，期末有8笔发生违约。每笔违约贷款的违约时风险暴露均为30万元，违约贷款处置后合计净回收额为72万元。按样本频率估计违约概率，并按违约时风险暴露口径估计违约损失率。