大学金融风险管理上册《流动性风险管理》练习题

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本单元考点（5 个）

流动性风险来源与识别流动性风险度量指标融资流动性管理策略流动性覆盖率（LCR）净稳定资金比率（NSFR）

本单元练习题（27 题）

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1. 下列关于流动性覆盖率（LCR）的表述，哪一项正确？ A. 高质量流动性资产与未来30天净现金流出之比　B. 稳定资金来源与所需稳定资金之比　C. 贷款余额与存款余额之比　D. 净利息收入与平均生息资产之比

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2. 某商业银行当前持有的合格优质流动性资产（HQLA）为 60 亿元，监管测算的未来 30 天净现金流出总额为 75 亿元。该行流动性覆盖率（LCR）目前为 80%，为使 LCR 恰好达到 100% 的监管最低要求（净现金流出不变），至少还需增加多少 HQLA？ A. 15 亿元　B. 12 亿元　C. 25 亿元　D. 40 亿元

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3. 某银行可用稳定资金（ASF）为114亿元，所需稳定资金（RSF）为120亿元。若监管要求净稳定资金比率（NSFR=ASF/RSF）不低于100%，则在RSF保持不变的前提下，该银行至少还需增加可用稳定资金____亿元才能达标。

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4. 某银行负债中，少数企业活期存款占比较高；年末其中一家企业因自身经营安排通知将集中转出存款。同期银行资产质量、市场价格及支付系统运行均无异常，也未发生融资续作或资产出售。就该事件识别流动性风险来源，最直接的是： A. 负债端资金集中度高，存款集中流出造成资金来源风险 B. 资产端市场深度不足，资产变现折价造成市场流动性风险 C. 借款人违约导致现金流入减少，形成信用风险 D. 支付系统故障阻碍资金划转，形成操作风险

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5. 某银行经监管口径调整后的合格优质流动性资产（HQLA）为 84 亿元，流动性覆盖率（LCR）为 140%。假设该比率按 HQLA 与未来 30 天净现金流出总额之比计算，求该行未来 30 天净现金流出总额。

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6. 某银行未来30天经折算后的合格高质量流动性资产为96亿元，预计现金流出为120亿元，预计现金流入为100亿元。计算时，现金流入可计入金额不得超过现金流出的75%，流动性覆盖率（LCR）＝合格高质量流动性资产÷（现金流出－可计入现金流入）×100%。求该银行的LCR。

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7. 某银行有稳定零售存款8亿元、短期同业融资2亿元。市场传闻引发同业机构集中拒绝续作，稳定零售存款未发生变化。按短期同业融资占两项资金来源总额的比例，计算该银行短期同业融资占比，并指出本情境中的流动性风险来源。

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8. 某商业银行经监管口径测算，合格优质流动性资产（HQLA）为 72 亿元，未来 30 天净现金流出总额为 96 亿元，当前流动性覆盖率（LCR）为 75%。监管要求 LCR 不得低于 100%。若该行短期内无法增加 HQLA，只能通过调整业务降低未来 30 天净现金流出总额，则其净现金流出总额至少需要减少多少亿元才能恰好达到监管要求？ A. 20 亿元　B. 24 亿元　C. 28 亿元　D. 32 亿元

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9. 某商业银行期末各项贷款余额630亿元，负债方数据如下：各项存款余额900亿元（其中同业及其他金融机构存放款项180亿元，按监管口径不属于一般性存款，不计入分母），已发行债券余额100亿元（距到期日3个月以上，属于核心负债）。现按教材口径计算：存贷比=各项贷款余额÷一般性存款余额。则该银行剔除同业存放后的存贷比为____（百分数，保留一位小数）。

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10. 某商业银行期末数据如下：可用稳定资金（ASF）项目中，股本及留存收益400亿元（ASF系数100%），零售定期存款500亿元、剩余期限1年以上（ASF系数95%），批发融资300亿元、剩余期限6个月（ASF系数50%）。所需稳定资金（RSF）项目中，现金及准备金200亿元（RSF系数0%），高质量流动性债券150亿元（RSF系数5%），企业贷款800亿元、剩余期限1年以上（RSF系数85%），其他资产250亿元（RSF系数100%）。请计算该银行的净稳定资金比率（NSFR）。 A. 102.5% B. 109.3% C. 115.6% D. 93.7%

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11. 某银行按流动性比例口径统计，流动性资产余额为72亿元，流动性负债余额为240亿元。流动性比例＝流动性资产余额÷流动性负债余额×100%，计算该银行的流动性比例。

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12. 某银行按期限桶监测现金流缺口：未来1—7天预计现金流出54亿元、流入21亿元；未来8—30天预计现金流出73亿元、流入46亿元。另有未受限、可即时变现的流动性资产80亿元。按“30天累计现金流缺口率＝未来30天累计净现金流出÷可即时变现流动性资产”计算，求该指标。

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13. 某商业银行未来 30 天净现金流出总额测算为 90 亿元，监管要求流动性覆盖率（LCR）不得低于 120%。该行当前持有的合格优质流动性资产（HQLA）为 96 亿元。若通过增持 HQLA 使 LCR 恰好达标，则至少还需增加多少亿元 HQLA？ A. 10 亿元　B. 12 亿元　C. 14 亿元　D. 18 亿元

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14. 某商业银行当前负债总额为30亿元，其中：期限不超过30天的批发性短期融资6亿元，期限30天以上的定期存款10亿元，核心活期存款14亿元。因货币政策收紧引发市场融资环境恶化，该行30天内到期的批发性短期融资续作率仅为40%，其余到期部分无法续作；其他各项负债均正常存续，资产端未发生任何异常。请计算：（1）由此形成的30天内资金来源缺口（单位：亿元）；（2）该缺口占该行负债总额的百分比（保留两位小数），并据此说明本例中流动性风险的主要来源属于负债端的哪一类因素。

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15. 某商业银行资产端持有大量长期限住房抵押贷款，负债端以隔夜至七天期短期同业拆借滚动融资为主。现监测到以下四项信号：①贷款按期回收正常，违约率无变化；②同业市场上多家对手方上调该行拆借报价的期限溢价；③央行支付清算系统运行正常；④该行所属集团层面整体经营稳健。若按资金来源与使用的流动性风险识别框架判断，该行当前暴露的最主要流动性风险来源是哪一项？A. 资产质量恶化导致贷款回收中断　B. 期限错配下短期负债续作受阻引发的融资流动性风险　C. 支付系统故障导致的运营中断风险　D. 集团层面信用风险向银行传导

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16. 某银行在未来30天的合格优质流动性资产（HQLA）为96亿元，现金流出总额为120亿元，预计现金流入为100亿元。按该行采用的监管口径，现金流入计入额不得超过现金流出总额的75%，且HQLA无需再作折扣或限额调整。该行流动性覆盖率（LCR）为____%。

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17. 为降低对单一融资渠道的依赖，商业银行应采取____策略。

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18. 某银行未来一周预计有一笔大额存款流出，现有稳定存款和可变现资产不足以覆盖缺口；市场融资仍可获得，但同业拆借与发行短期债券的可得性可能同时下降。为避免依赖单一渠道，该行应采取何种融资流动性管理策略？填空：____策略。

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19. 某商业银行当日资产与负债数据如下：现金及超额准备金 80 亿元，可质押国债 120 亿元，活期存款 300 亿元，定期存款 400 亿元。请计算该银行的流动性比例（流动性资产 ÷ 流动性负债），其中流动性资产 = 现金及超额准备金 + 可质押国债，流动性负债 = 活期存款。

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20. 某银行当前可用稳定资金（ASF）为6.45亿元，所需稳定资金（RSF）为7.20亿元。银行拟新增一笔全部计入ASF、且不改变RSF的稳定资金。若净稳定资金比率（NSFR=ASF/RSF）须达到100%，新增资金至少应为多少万元？

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21. 某商业银行在日常融资流动性管理中，主要通过吸收客户存款、发行同业存单、向中央银行申请借贷便利三条渠道获取资金。为践行稳健的融资流动性管理策略，下列做法最符合「融资来源多元化」原则的是（　） A. 将融资渠道集中于成本最低的一条，以最小化利息支出 B. 保持多条融资渠道同时可用，并对任一渠道设定依赖度上限 C. 只要当前资金充裕，就无须维护备用融资渠道 D. 优先选择期限最短的融资工具，以加快资金周转

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22. 某银行压力情景下预计现金流出为 168 亿元，确定可用的稳定现金流入为 42 亿元，并计划动用 36 亿元流动性储备。剩余融资需求按预先核定的融资流动性策略，由三类相互独立的融资渠道按 4:3:2 分担；三类渠道的可融资上限分别为 45 亿元、35 亿元和 25 亿元。计算各渠道应承担的融资额，并判断该计划是否受渠道上限约束。

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23. 某银行按监管口径计算的流动性覆盖率（LCR）为 150%，合格优质流动性资产（HQLA）为 108 亿元。若 LCR 按 HQLA 与未来 30 天净现金流出总额之比计算，则该行未来 30 天净现金流出总额为____亿元。

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24. 银行在保持资产组合基本不变的前提下，主动从金融市场筹集资金以满足现金需求，这种融资流动性管理策略称为____。

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25. 某银行评估流动性风险时，采用存贷比作为度量指标。下列哪一项是存贷比的计算口径？ A. 各项贷款余额÷各项存款余额×100%　B. 各项存款余额÷各项贷款余额×100%　C. 流动性资产余额÷流动性负债余额×100%　D. 高质量流动性资产÷未来30天净现金流出×100%

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26. 在流动性风险度量中，按期限分档比较未来一定期间内现金流入与现金流出，二者之差称为____。

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27. 某机构按既定口径计算的未来30天净现金流出为分母，流动性覆盖率＝合格优质流动性资产÷未来30天净现金流出×100%。若合格优质流动性资产为1.8亿元，流动性覆盖率为120%，则未来30天净现金流出为____万元。

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