系统重要性金融机构监管 — 金融计算题

某全球系统重要性银行（G-SIB）被监管机构评定为需满足1.5%附加普通股一级资本（CET1）要求的档次。已知巴塞尔协议Ⅲ规定的最低CET1比率为4.5%，储备资本缓冲为2.5%。该银行核心资本总额为800亿元，风险加权资产（RWA）为10000亿元。请计算：该银行满足含附加资本要求在内的CET1监管要求所需的核心资本总额，并判断其资本缺口为多少亿元。