金融计算题较难 ★ 精品

风险偏好与风险容忍度 — 金融计算题

金融风险管理风险管理基础 AI 三重审校通过

题目

某资产管理机构资本总额为3亿元，董事会规定全机构年度非预期损失的风险偏好上限为资本总额的6%。为落实该偏好，制度明确某投资组合的风险容忍度上限为全机构风险偏好金额的20%。该组合预计年度非预期损失为540万元。计算该组合的风险容忍度上限，并判断预计损失超出或低于该上限多少万元。