金融计算题标准

单因子模型与多因子模型 — 金融计算题

投资学套利定价与多因子模型 AI 三重审校通过

题目

某资产的收益率由两个不同风险因子驱动：R=μ+0.8F₁+1.1F₂+ε。F₁、F₂均值为0，方差分别为4和9（单位均为百分点²），协方差为1.5（百分点²）；残差ε与两个因子均不相关。若只计算因子部分对收益率方差的贡献，该模型属于单因子还是多因子模型？其因子部分的方差是多少（单位：百分点²）？