单因子模型与多因子模型 — 金融计算题
题目
设单期无风险利率为3%，市场存在两个定价因子F₁与F₂，其风险溢价分别为5%和4%。某股票对这两个因子的敏感度分别为 β₁=0.6、β₂=1.5。根据多因子APT模型，计算该股票的均衡期望收益率。
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