单因子模型与多因子模型 — 金融选择题
题目
在两因子APT模型中，无风险利率为3%，因子F₁的风险溢价为4%。某股票对两因子的敏感度分别为β₁=0.8、β₂=1.2，其均衡期望收益率为13.4%。若套利定价成立，则因子F₂的风险溢价应为多少？
A. 5.0% B. 5.5% C. 6.0% D. 6.5%
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