单因子模型与多因子模型 — 金融计算题
题目
某资产的月超额收益服从多因子模型：R−R_f=α+1.5F₁−0.5F₂+ε。两个因子的方差分别为0.04和0.09，协方差为0.02，且残差与因子不相关，残差方差为0.01。收益均以小数表示。计算该资产月超额收益的方差。
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