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单因子模型与多因子模型 — 金融选择题

投资学套利定价与多因子模型 AI 三重审校通过

题目

设单期无风险利率为4%，市场存在两个定价因子，其风险溢价分别为3%和2%。某股票对两因子的敏感度分别为 β₁=1.2、β₂=0.8。按多因子APT模型，该股票的均衡期望收益率应为多少？ A. 8.4%　B. 9.2%　C. 9.6%　D. 10.0%