APT与CAPM的异同比较 — 金融选择题
题目
关于APT与CAPM的异同，下列说法正确的是：
A. 两者都以无套利条件为核心，且都必须使用市场组合这一唯一风险因子
B. CAPM以市场组合为唯一系统性风险因子；APT基于无套利逻辑，可包含多个系统性风险因子
C. APT要求所有投资者具有相同的均值—方差偏好，CAPM则不需要均衡假设
D. 两者都预先规定了完全相同的一组风险因子
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