单因子模型与多因子模型 — 金融选择题
题目
某资产的超额收益由两个系统性风险因子共同驱动。下列哪一项是相应的多因子收益模型？
A. Rᵢ−R_f=αᵢ+βᵢ₁F₁+βᵢ₂F₂+εᵢ B. Rᵢ−R_f=αᵢ+βᵢF₁+εᵢ C. Rᵢ−R_f=αᵢ+βᵢ₁F₁×βᵢ₂F₂+εᵢ D. Rᵢ−R_f=αᵢ+εᵢ
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