金融填空题较难 ★ 精品

因子组合与套利定价方程 — 金融填空题

投资学套利定价与多因子模型 AI 三重审校通过

题目

无套利两因子模型中，无风险资产年化收益率为3%。可交易因子组合P₁对因子1、因子2的敏感度分别为(1,0)，预期收益率为9%；因子组合P₂的敏感度为(0,1)，预期收益率为5%。某资产对两因子的敏感度为(−0.4,1.6)。按APT，若该资产不存在套利，其年化预期收益率为____%。