金融计算题较难

因子组合与套利定价方程 — 金融计算题

投资学套利定价与多因子模型 AI 三重审校通过

题目

某无套利两因子模型中，无风险利率为年化2%。可交易组合A的因子敏感度为(1,1)，预期收益率为11%；组合B的因子敏感度为(2,−1)，预期收益率为5%。某资产的因子敏感度为(3/2,−1/2)。假设适用套利定价方程，求该资产的年化预期收益率。