金融 选择题 较难 ★ 精品 因子组合与套利定价方程 — 金融选择题 投资学 套利定价与多因子模型 AI 三重审校通过 题目 无套利两因子模型中，无风险利率为2%。因子组合P对因子1、2的敏感度分别为1、1，预期收益率为12%；因子组合Q的敏感度分别为1、−1，预期收益率为6%。某资产对因子1、2的敏感度分别为0.5、−2。按APT，该资产的预期收益率为多少？ A. −0.5% B. 0.5% C. 3.5% D. 5.5% 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题