大学投资学上册《风险与收益度量》练习题

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本单元考点（4 个）

持有期收益率与算术平均收益期望收益与方差标准差风险溢价与风险厌恶收益率分布与正态性假设

本单元练习题（9 题）

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1. 某资产收益率被假设服从正态分布。下列哪项描述符合这一假设？ A. 收益率分布关于均值对称　B. 收益率只能取正值　C. 收益率分布必然呈右偏　D. 收益率每次都等于均值

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2. 某资产下一期收益率可能为2%、8%或14%，对应概率分别为1/4、1/2和1/4。按概率分布计算，其期望收益率与标准差分别为哪一组？ A. 8%，4.24%　B. 8%，6%　C. 9%，4.24%　D. 8%，18%

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3. 某股票未来一年收益率可能为4%、10%或16%，对应概率分别为0.25、0.5和0.25。其期望收益率与标准差分别最接近哪一组？A. 10%，4.24%　B. 10%，6%　C. 9%，4.24%　D. 10%，3%

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4. 某资产下一期收益率为−1%、5%、11%的概率依次为1/4、1/2、1/4。以收益率的小数形式计算，期望收益率与标准差分别是多少？ A. 5%，4.24%　B. 5%，2.83%　C. 4%，4.24%　D. 4%，2.83%

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5. 某投资者连续三个持有期持有同一股票，各期期初价格、期末价格及期间收到的现金股利如下：第一期期初100元、期末108元、股利2元；第二期期初108元、期末100元、股利0.4元；第三期期初100元、期末103元、股利2元。则这三个持有期收益率的算术平均值约为多少（保留一位小数）？ A. 2.7%　B. 3.3%　C. 8.0%　D. 10.0%

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6. 某投资者连续两个持有期的收益率分别为 8% 和 −2%，其持有期收益率的算术平均值为多少？ A. 2%　B. 3%　C. 5%　D. 6%

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7. 某证券三个持有期的收益率采用算术平均。第一期期初价格为100元、期末价格为106元并收到现金股利2元；第二期相应数据为期初100元、期末95元、现金股利1元。若三期算术平均收益率为2%，第三期持有期收益率是多少？ A. −2%　B. 0%　C. 2%　D. 4%

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8. 设某股票年收益率 R 服从正态分布，均值为 8%，标准差为 20%。根据正态分布的性质，收益率落在区间 (-12%, 28%)（即均值加减一个标准差）内的概率最接近多少？ A. 约 50% B. 约 68% C. 约 95% D. 约 99%

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9. 某投资者对期末财富W的效用为U(W)=√W，现有一项风险方案：期末财富以相同概率为64万元或144万元。定义该投资者的风险溢价为期望财富减去使其效用等于方案期望效用的确定性财富。该方案的风险溢价是多少？ A. 0万元　B. 2万元　C. 4万元　D. 8万元

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