鞅的定义与基本例子 — 统计学计算题
题目
设 {ξₙ, n≥1} 为独立随机变量序列，其中 P(ξₙ=2)=1/3，P(ξₙ=−1)=2/3。记 Sₙ=ξ₁+…+ξₙ，Fₙ=σ(ξ₁,…,ξₙ)，定义 Mₙ=Sₙ−nEξ₁（约定 M₀=0）。请验证 {Mₙ, Fₙ, n≥0} 是鞅，并计算 E[Mₙ]。
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