脉冲响应函数 — 统计学计算题
题目
设二维时间序列 y_t = (y₁,t, y₂,t)ᵀ 服从 VAR(1) 模型 y_t = A y_(t-1) + ε_t，其中误差项为标准正交白噪声（协方差矩阵为单位矩阵），系数矩阵 A 的元素为：第一行 (0.2, 0)；第二行 (0.3, 0.6)。记 ψ(h) = A^h 为脉冲响应函数矩阵（h 步脉冲响应）。请计算：(1) y₁ 对 ε₁ 的 1 步脉冲响应 ψ(1) 的第 (1,1) 元素；(2) y₁ 对 ε₁ 的 2 步脉冲响应 ψ(2) 的第 (1,1) 元素，要求写出矩阵乘法过程。