统计学填空题标准

脉冲响应函数 — 统计学填空题

时间序列分析向量自回归(VAR)模型 AI 三重审校通过

题目

设二维VAR(1)模型 y_t = A y_(t-1) + ε_t，其中 A = [[0.5, 0.2], [0, 0.4]]（上行：0.5, 0.2；下行：0, 0.4）。记脉冲响应函数 ψ(h) = A^h（h 阶滞后的响应矩阵），初始冲击为一个单位的 ε₂。则 y₁ 对 ε₂ 在第 2 期（h=2）的脉冲响应值为 ____，在前 2 期（h=0,1,2）的累计脉冲响应值为 ____。

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