统计学选择题标准

脉冲响应函数 — 统计学选择题

时间序列分析向量自回归(VAR)模型 AI 三重审校通过

题目

设二元时间序列 y_t = (y₁,t, y₂,t)ᵀ 服从 VAR(1) 模型：y_t = A y_{t-1} + ε_t，其中 A = [[0.5, 0], [0.2, 0.3]]，ε_t 为白噪声。现给 y₁ 一个一单位正向冲击（即 ε₁ 增加一单位，ε₂ 不变）。依据脉冲响应函数的定义，该冲击发生 2 期后对 y₂ 的影响大小为多少？ A. 0.16　B. 0.10　C. 0.20　D. 0.25

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