统计学计算题简单

VAR模型的一般形式 — 统计学计算题

时间序列分析向量自回归(VAR)模型 AI 三重审校通过

题目

设二维时间序列 y_t=(y₁t, y₂t)′ 服从 VAR(1) 模型：y_t = c + A₁y_{t−1} + ε_t，其中 c = (2, 1)′，A₁ = [[0.5, 0], [0, 0.8]]，ε_t 为白噪声。若该模型平稳，求序列的长期均值 μ = E(y_t)。（提示：由 μ = c + A₁μ 求解）

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