VAR模型的一般形式 — 统计学填空题

设二维平稳时间序列 yₜ=(y₁ₜ, y₂ₜ)ᵀ 服从 VAR(1) 模型：yₜ = c + A₁yₜ₋₁ + εₜ，其中 A₁ 为 2×2 系数矩阵，εₜ 为白噪声。将该模型写成分量形式：y₁ₜ = c₁ + a₁₁y₁,ₜ₋₁ + a₁₂y₂,ₜ₋₁ + ε₁ₜ，y₂ₜ = c₂ + a₂₁y₁,ₜ₋₁ + a₂₂y₂,ₜ₋₁ + ε₂ₜ。在 VAR(1) 的一般形式中，每个分量的当前值仅依赖于自身与另一变量的____期值。若某 VAR(1) 模型中 y₁ₜ 的当前值除受 y₁,ₜ₋₁、y₂,ₜ₋₁ 影响外还受 ε₂ₜ 直接影响，这种同期相关结构应由一般形式中误差项的____协方差矩阵来刻画。