脉冲响应函数 — 统计学选择题
题目
设二维时间序列 y_t = (y₁,t, y₂,t)ᵀ 服从 VAR(1) 模型：y_t = A y_(t-1) + ε_t，其中 A = [[0.5, 0.1], [0.2, 0.3]]（上行：0.5, 0.1；下行：0.2, 0.3），ε_t 为标准正交化白噪声。现于第0期对 y₂ 施加一个单位正交化冲击，问该冲击经脉冲响应函数传播后，在第2期对 y₁ 的影响大小（即脉冲响应函数 ψ₂ 的对应元素）等于多少？
A. 0.05
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.16