方差分解与格兰杰因果检验 — 统计学选择题
题目
在包含通货膨胀率 y₁ₜ 与利率 y₂ₜ 的 VAR(2) 模型中，对 y₁ₜ 进行预测误差方差分解后发现：第 12 期时 y₁ₜ 的预测误差方差中约有 70% 由 y₂ₜ 的冲击贡献。这一结果最合理的解释是（ ）
A. y₂ₜ 是 y₁ₜ 的格兰杰原因，且对 y₁ₜ 波动的解释力较强
B. y₁ₜ 是 y₂ₜ 的格兰杰原因，且对 y₂ₜ 波动的解释力较强
C. 两变量之间不存在格兰杰因果关系
D. y₁ₜ 的预测误差方差分解结果无法用于判断格兰杰因果方向