ARCH效应的定义与检验 — 统计学填空题
题目
某股票日收益率序列拟合均值方程后得到残差 εₜ，现用 Engle 的 LM 检验判断其是否存在 ARCH 效应。取滞后阶数 m=3，将 εₜ² 对常数及 εₜ−1²、εₜ−2²、εₜ−3² 作辅助回归，样本容量 T=150，所得可决系数 R²=0.058。在 5% 显著性水平下，检验统计量 LM=T·R²=____（保留两位小数），而 χ²(3) 分布的临界值为 7.815，故结论为残差序列____（填“存在”或“不存在”）ARCH 效应。