统计学 选择题 标准 波动率聚集与厚尾特征 — 统计学选择题 时间序列分析 ARCH与GARCH模型 AI 三重审校通过 题目 某金融资产日收益率序列经检验呈显著厚尾分布，且绝对收益的自相关函数衰减缓慢。若观察到某日收益率出现大幅波动，依据波动率聚集与厚尾特征理论，下列推断正确的是： A. 该大幅波动是孤立随机事件，次日波动率必然回落到长期平均水平 B. 次日出现大幅波动的条件概率显著高于平静期，且极端值出现频率高于正态分布的刻画 C. 收益率序列的条件均值将随之持续上升 D. 厚尾意味着极端收益的出现概率低于正态分布的预测 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多统计学选择题