统计学选择题简单

波动率聚集与厚尾特征 — 统计学选择题

时间序列分析 ARCH与GARCH模型 AI 三重审校通过

题目

某期货日收益率序列显示：一段时间内波动持续偏大，另一段时间内波动持续偏小，且其无条件分布的峰度明显大于3。下列哪种现象与该序列特征最吻合？A. 收益率服从标准正态分布，且波动率恒定　B. 存在波动率聚集，且分布呈尖峰厚尾　C. 均值随时间线性递增，方差恒定　D. 收益率序列完全独立且无厚尾特征