统计学选择题简单

ARCH模型的条件方差方程 — 统计学选择题

时间序列分析 ARCH与GARCH模型 AI 三重审校通过

题目

设 ARCH(1) 模型的条件方差方程为 h_t = 0.5 + 0.3·ε²(t-1)，其中 ε(t-1) 为前一期的残差。若已知 ε(t-1) = 2，则第 t 期的条件方差 h_t 为多少？ A. 1.7 B. 1.1 C. 0.8 D. 0.5