统计学填空题较难

ARCH模型的条件方差方程 — 统计学填空题

时间序列分析 ARCH与GARCH模型 AI 三重审校通过

题目

设 ARCH(1) 模型的条件方差方程为 h_t = 0.6 + 0.25·ε²(t-1)，其中 ε(t-1) 为前一期残差，且参数满足平稳性条件。若已知 ε(t-1) = 2，则第 t 期的条件方差 h_t = ____；该模型的无条件方差（长期方差）为 ____。