ARCH效应的定义与检验 — 统计学填空题

对某收益率序列建立均值方程后，对其残差平方序列作ARCH效应的拉格朗日乘数（LM）检验：取滞后阶数 q=3，辅助回归得到可决系数 R²=0.066，样本容量 T=400。已知 χ²(3) 分布在显著性水平 0.05 下的临界值为 7.81，原假设 H₀ 为不存在ARCH效应。则检验统计量 LM = T·R² = ____，由于该值大于临界值，故应拒绝 H₀，认为该序列____（填“存在”或“不存在”）ARCH效应。