GARCH模型及参数约束 — 统计学填空题
题目
设收益率序列服从 GARCH(1,1) 模型：σ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁，其中 ω = 0.000002，α = 0.08，β = 0.90。要使该过程为协方差平稳，需满足约束 α + β ____ 1（填比较符号）；在该约束下，波动率的无条件方差 σ² = ____（用小数表示）。
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