ARIMA模型的等价ARMA表示 — 统计学填空题
题目
设时间序列 {Yₜ} 服从 ARIMA(2,1,1) 模型：(1 − 0.4B − 0.1B²)(1 − B)Yₜ = (1 − 0.2B)εₜ，其中 B 为滞后算子，εₜ 为白噪声。记一阶差分序列 Xₜ = Yₜ − Yₜ₋₁。由 ARIMA 模型与 ARMA 模型的等价关系可知，Xₜ 服从 ARMA(p,q) 模型，其中 p = ____，q = ____，且该模型可写为 Xₜ = 0.4Xₜ₋₁ + ____Xₜ₋₂ + εₜ − 0.2εₜ₋₁。