ARIMA模型的等价ARMA表示 — 统计学计算题
题目
设时间序列 {Yₜ} 经一阶差分后的序列 Xₜ = Yₜ − Yₜ₋₁ 满足平稳可逆的 ARMA(1,1) 模型：(1 − 0.8B)Xₜ = (1 − 0.5B)εₜ，其中 B 为滞后算子，εₜ 为白噪声。请将该模型改写为以 Yₜ 表示的等价 ARMA 形式，即求 (1 − 0.8B)(1 − B)Yₜ = (1 − 0.5B)εₜ 展开后 Yₜ 与其滞后项及白噪声项之间的关系式。
相关题目
统计学
计算题
设时间序列 {Yₜ} 服从 ARIMA(2,1,0) 模型，即 (1−0.3B−0.2B²)(1−…
ARIMA模型的等价ARMA表示
统计学
计算题
设时间序列 {Yₜ} 经过一阶差分后得到的新序列 Xₜ = Yₜ − Y…
ARIMA模型的等价ARMA表示
统计学
选择题
设序列 X_t 服从 ARIMA(1,1,1) 模型，即其一阶差分序列 Y_t = X_t …
ARIMA模型的等价ARMA表示
统计学
计算题
设时间序列 {Yₜ} 经一阶差分后的序列 Xₜ = Yₜ − Yₜ₋₁ …
ARIMA模型的等价ARMA表示
统计学
选择题
设序列 Xₜ 服从 ARIMA(1,1,1) 模型：(1−0.5B)(1−B)Xₜ=(1−0.3B)ε…
ARIMA模型的等价ARMA表示
统计学
选择题
设序列 {Yₜ} 经过一阶差分后得到的新序列 Xₜ = Yₜ − Yₜ₋…
ARIMA模型的等价ARMA表示