ARIMA模型的等价ARMA表示 — 统计学选择题
题目
设序列 X_t 服从 ARIMA(1,1,1) 模型，即其一阶差分序列 Y_t = X_t − X_(t−1) 平稳。从 ARIMA 模型与 ARMA 模型的等价关系来看，Y_t 所服从的模型类型及其阶数应为：A. ARMA(2,1) B. ARMA(1,1) C. ARMA(1,2) D. ARMA(2,2)
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