ARIMA模型的等价ARMA表示 — 统计学计算题
题目
设时间序列 {Yₜ} 服从 ARIMA(2,1,0) 模型，即 (1−0.3B−0.2B²)(1−B)Yₜ = εₜ，其中 B 为滞后算子，εₜ 为白噪声。请先将左端两个多项式相乘展开，再把该模型整理为 Yₜ 关于自身滞后值与白噪声项的等价形式，写出展开后的表达式，并说明该等价形式对应的自回归阶数。
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