ARIMA模型的等价ARMA表示 — 统计学计算题
题目
设时间序列 {Yₜ} 经一阶差分后的序列 Xₜ = Yₜ − Yₜ₋₁ 满足 ARMA(1,1) 模型：Xₜ = 0.6Xₜ₋₁ + εₜ − 0.4εₜ₋₁，其中 {εₜ} 为白噪声。请写出 {Yₜ} 所服从的 ARIMA 模型，并将 (1−0.6B)(1−B)Yₜ = (1−0.4B)εₜ 展开整理，给出等价的 ARMA(2,1) 形式，标明自回归系数与移动平均系数。
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