统计学填空题简单

ARIMA模型结构 — 统计学填空题

时间序列分析 ARIMA模型 AI 三重审校通过

题目

已知某时间序列经一阶差分后的序列Δxₜ满足 AR(1) 模型：Δxₜ = 0.6Δxₜ₋₁ + εₜ，其中 εₜ 为白噪声序列。则原序列 xₜ 所适合的 ARIMA 模型可记为 ARIMA(p, d, q)，其中 p = ____，d = ____，q = ____。