ARIMA模型结构 — 统计学选择题
题目
设时间序列 xₜ 经二阶差分后的序列 yₜ 满足 yₜ = εₜ + 0.4εₜ₋₁ + 0.3εₜ₋₂，其中 εₜ 为白噪声序列。若将原序列 xₜ 所适合的模型记为 ARIMA(p, d, q)，则 p, d, q 依次为（ ）
A. 2, 2, 0
B. 0, 2, 2
C. 0, 1, 2
D. 2, 0, 2
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