ARMA模型的阶数识别 — 统计学选择题
题目
对某零均值平稳序列 {Xₜ} 计算得其样本自相关函数（ACF）与样本偏自相关函数（PACF）在滞后 k≥1 处的数值如下：ACF 在 k=1,2 处为 0.62、0.38，k≥3 后均落入 ±2/√n 的置信带内；PACF 呈指数衰减拖尾，k=1,2,3 处分别为 0.61、0.24、0.09，k≥4 后均不显著。据此判断该序列最适宜的模型形式为（ ）
A. AR(2)
B. MA(2)
C. ARMA(1,1)
D. ARMA(2,1)