ARMA模型表达式与性质 — 统计学选择题
题目
设时间序列 {X_t} 满足模型 X_t = 0.6X_(t-1) + ε_t − 0.4ε_(t-1)，其中 {ε_t} 为零均值白噪声序列。关于该模型的类型与性质，下列判断正确的是（ ）
A. 它是 ARMA(1,1) 模型，且既平稳又可逆
B. 它是 AR(2) 模型，平稳但不可逆
C. 它是 MA(1) 模型，可逆但不平稳
D. 它是 ARMA(1,1) 模型，但不满足平稳性条件
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