ARMA模型表达式与性质 — 统计学选择题
题目
设时间序列 {X_t} 满足模型 X_t = 0.5X_(t-1) + ε_t − 0.8ε_(t-1)，其中 {ε_t} 为零均值白噪声序列，E(ε_t²)=σ²>0。下列关于该模型的判断正确的是：
A. 该模型为AR(1)模型，因含滞后项X_(t-1)
B. 该模型不存在平稳解，因为自回归系数与滑动平均系数符号相反
C. 该模型为ARMA(1,1)模型，且既平稳又可逆
D. 该模型为MA(1)模型，因为可用滞后算子消去自回归部分