统计学 选择题 简单

AR模型定义与平稳条件 — 统计学选择题

时间序列分析 ARMA模型 AI 三重审校通过

题目
设 AR(2) 模型为 X_t = 0.5X_{t-1} + 0.3X_{t-2} + ε_t,其中 {ε_t} 为白噪声序列。该模型满足平稳条件的理由是( ) A. 特征方程的根全部在单位圆外 B. 特征方程的根全部在单位圆内 C. 系数 0.5 与 0.3 之和小于 1 D. 白噪声方差有限即可保证平稳