AR模型定义与平稳条件 — 统计学选择题
题目
设 AR(2) 模型为 X_t = φ₁X_{t-1} + φ₂X_{t-2} + ε_t，其中 {ε_t} 为白噪声序列。下列关于该模型平稳条件的说法正确的是：
A. 只需 |φ₁| + |φ₂| < 1 即可保证平稳
B. 特征方程 1 - φ₁z - φ₂z² = 0 的根全部在复平面单位圆外时序列平稳
C. 只需 |φ₂| < 1 即可保证平稳
D. 只要 φ₁、φ₂ 均为有限实数，序列必然平稳
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