风险度量的概率方法 — 金融填空题
题目
设某投资组合一日内损失 L（万元）的分布为：P(L=0)=0.90，P(L=20)=0.07，P(L=100)=0.03。若置信水平 95% 的 VaR 定义为 VaR₀.₉₅ = inf{x：P(L≤x)≥0.95}，则该组合的 VaR₀.₉₅ = ____ 万元。
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