金融计算题标准

风险度量的概率方法 — 金融计算题

金融风险管理风险度量与模型 AI 三重审校通过

题目

某组合一日损失额 L（单位：万元）服从正态分布 N(120, 40²)。若 VaR₉₇.₅% 定义为满足 P(L≤x)=0.975 的分位数，取标准正态分布的 97.5% 分位数为 1.96，计算 VaR₉₇.₅%。