风险度量的概率方法 — 金融填空题
题目
某资产组合一日损失 X（万元）的分布为：P(X=0)=0.94，P(X=10)=0.04，P(X=50)=0.02。设置信水平 95% 对应的 VaR 定义为满足 P(X>v)≤0.05 的最小 v（万元），CVaR 定义为条件期望 E[X | X>VaR]。据此计算：VaR₉₅=____ 万元，CVaR₉₅=____ 万元。
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